上海證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司

關于公司債券分類管理后僅在固定收益平臺掛牌的公司債券相關交易、結算事宜的通知

上證債字〔2010〕90號


各固定收益平臺相關單位：

根據《上海證券交易所固定收益綜合電子平臺交易暫行規定》、《上海證券交易所公司債券上市規則》和《中國證券登記結算有限責任公司關于上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺交易登記結算暫行辦法》、《關于調整公司債券結算業務有關事項的通知》，公司債券實施分類管理后，不能同時達到《上海證券交易所公司債券上市規則》2.2條所列上市條件的公司債券（以下簡稱“該類公司債券”）只能在固定收益證券綜合電子平臺（以下簡稱“固定收益平臺”）上市交易，實行逐筆全額結算。現將該類公司債券有關交易結算事項通知如下。

一、該類公司債券自2010年 5月31 日起可在固定收益平臺進行現貨交易，證券代碼段為123000-123499。現貨交易方式同固定收益平臺現有現貨交易方式，包括確定報價、待定報價和詢價等，但不可匿名交易。

二、該類公司債券逐筆全額的資金結算通過交易雙方結算參與人專用結算備付金賬戶（非擔保結算備付金賬戶）完成，交收時點為T+1日16：00（T日為交易日）， 債券交易的結算價格為成交價格加上T+１日應計利息（起息日至交收日，含交收日）的合計值。相關業務要求詳見中國證券登記結算有限責任公司上海分公司《債券登記結算業務指南》（http://www.chinaclear.cn-業務規則-上海市場-創新類業務）， 相關數據接口說明見附件。

三、固定收益平臺顯示的應計利息僅為參考信息。

四、固定收益平臺相關單位應做好相關業務和技術準備工作，完善風控流程，履行交收義務。因相關單位不履行交收義務出現交收失敗情況的，由交易雙方自行協商解決。

特此通知。



上海證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司



二○一○年五月二十七日



附件



數據接口說明



交易日（T日）通過結算明細文件（jsmx）、資金匯總文件（zjhz）發送逐筆全額結算通知（非擔保交收通知）；

交收日（T+1日）通過結算明細文件（jsmx）、資金匯總文件（zjhz）發送逐筆全額結算結果（非擔保交收結果）；通過證券變動（zjbd）發送實際證券過戶情況；通過資金變動（zjbd）發送資金交收情況；

數據接口的詳細說明見中國證券登記結算有限責任公司網站（http://www.chinaclear.cn）“技術專區-上海市場-數據接口規范”欄目下《登記結算數據接口規范（結算參與人版）》。